Allgemeine Hinweise

Die Veranstaltung ist Teil des Curriculums Master Data Science.

Sie wird folgende Themen umfassen:

Schätz- und Testverfahren im linearen Modell nach der kleinsten Quadrate-Methode

• Normalgleichungen
• Annahmen
• Eigenschaften von KQ-Schätzern
• Modellauswahl anhand von t- und F-Tests
• Prognosen
• Tests der Annahmen des linearen Modells

Schätzung verallgemeinerter linearer Modelle insbesondere Schätzen bei Autokorrelation der Störgröße (Aitken-Schätzung)

Allgemeine dynamische Modelle

• dynamische Modelle der Wirtschaftstheorie
• KQ-Schätzer dynamischer Gleichungen
• Test auf Integration, Cointegration und schwacher Exogenität

Ökonometrische Mehrgleichungsmodelle

• Beispiel: vollständiges Arbeitsmarktmodell
• Spezifikation interdependenter Gleichungssysteme
• Schätzung von Mehrgelichungssystemen
• Dynamische interdependente Systeme mit Cointegration